[EUR/USD] 미 단기 국채금리 급등에 달러 강세
전일(27일) 외환시장에서는 미 연방준비제도(Fed)가 당초 시장의 예상보다 더 매파적인 모습을 보인 가운데 미 국채금리가 단기물 중심으로 급등세를 보인 영향 등으로 달러화가 주요통화 대비 급등세를 나타냈다.
먼저, 이날 아시아외환시장에서는 전날 미 연준의 매파 성향을 확인한 이후 달러화의 강세 흐름이 이어지면서 호주달러(AUD)와 뉴질랜드달러(NZD) 등 위험통화들이 급락세를 나타냈다.
장중 NZD/USD 환율은 0.78% 내린 0.6600달러를, AUD/USD 환율은 0.55% 내린 0.7073달러 수준에서 거래됐다.
USD/CAD 환율도 0.27% 오른 1.2709캐나다달러를, 역외 달러/위안화 환율도 0.29% 오른 6.3546위안을 가리켰다.
웨스트팩은 제롬 파월 미 연준 의장이 오는 3월 회의에서 기준금리 인상과 최근 10년보다 빠른 금리인상 속도를 시사하면서 아시아 통화들이 달러에 약세를 나타냈다고 설명했다.
또한 최근 수개월동안 형성된 국채 금리 상승도 아직 달러인덱스에 완전히 반영하지 않았다고 덧붙였다.
한편, 이날 호주뉴질랜드은행(ANZ)은 뉴질랜드중앙은행(RBNZ)이 향후 수개월간 기준금리를 추가 인상해 2023년 4월 3.0%까지 올릴 것으로 전망했다.
유럽외환시장에서는 미국의 단기물 국채금리 급등으로 달러화가 동반 상승하며 유로화가 급락세를 나타냈다.
전날 파월의 발언에 미 국채금리가 단기물을 중심으로 급등세를 나타냈다. 연준의 통화정책에 민감한 미 2년물 국채금리는 전날에 이미 종가대비 13bp 이상 오른 1.15%까지 호가를 높였고, 이날도 5.1bp 추가로 오른 1.19% 수준에서 호가가 나왔다.
다만, 경기둔화 우려가 불거지면서 미 10년물 금리는 이날 되레 6.0 bp 이상 하락한 1.80%에 호가됐다.
한편, 이날 발표된 독일 경제지표는 양호한 모습을 보였으나, 유로화에 별다른 영향을 미치지 못했다.
독일 시장조사기관 GfK가 발표한 독일 2월 GfK 소비자신뢰지수는 -6.7을 기록해 직전 월 수정치 -6.9보다 소폭 개선된 것으로 나타났다. 이는 전문가 예상치 -7.8도 웃도는 기록이다.
뉴욕외환시장 들어서는 미 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 연준이 시장이 예상한 것보다 더 빠른 속도로 기준금리를 올릴 수 있을 것으로 관측되는 가운데 미 국채금리가 급등하면서 달러화 역시 동반 급등세를 나타냈다. 달러는 특히 달러인덱스 기준으로 지난해 6월 이후 최고 수준까지 치솟았다.
연준은 3월에 자산매입 축소를 일컫는 테이퍼링을 마무리하고 기준금리도 올릴 것이라는 점을 기정사실로 했다. 여기에다 9조 달러에 육박하는 대차대조표 축소 가능성까지 열어두면서 시장을 바짝 긴장시켰다.
제롬 파월 연준의장은 전날 FOMC 정례회의 후 기자회견에서 조건이 무르익는다면 3월에 금리를 올릴 수 있다며, 상당히 완화적인 통화정책에서 꾸준히 벗어나는 한 해가 될 것이라고 말했다.
그는 또한 노동시장을 위협하지 않고도 금리를 인상할 수 있는 여지가 꽤 많다고 생각한다고도 했다.
그는 올해 남은 FOMC 회의 때마다 금리를 올릴 가능성이 있느냐는 질문에 겸손하고 민첩할 필요가 있다며 향후 데이터와 전망 변화에 따라 대응할 것이라고 말했다.
투자자들은 연준의 금리 인상 속도는 특히 인플레이션 등 경제 지표에 달려 있다고 보고 있다. 연준의 긴축 정책 속도는 앞으로 몇 달 동안 위험 심리의 주요 결정 요인이 될 것으로 점쳐졌다.
미 단기 국채금리가 급등하면서 대표적인 캐리 통화인 일본 엔화도 민감하게 반응했다. USD/JPY 환율은 캐리 수요 유입으로 단숨에 115엔대로 진입했다. 달러-엔 환율 상승은 엔화가 약해졌다는 의미다.
미국의 경제지표도 시장 예상치를 웃돌면서 달러화 강세를 뒷받침했다. 지난해 4분기 미국의 국내총생산(GDP) 성장률은 전분기 대비 연율 6.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 이는 전문가 예상치 5.5% 증가를 크게 웃도는 기록이다.
이어서 미국의 주간 실업수당 청구자 수도 양호했다. 지난 22일로 끝난 한 주간 실업수당 청구자 수는 전주보다 3만명 감소한 26만명을 기록했다. 이는 전문가 예상치인 26만5000명보다 적은 수준이다.
한 전문가는 연준의 이번 정례회의를 앞두고 나온 연준 위원들의 발언 내용은 태세 전환이 그렇게 놀라울 수준이 아니라는 의미였지만 파월 의장이 기자회견을 하면서 위험선호 심리는 쪼그라들었다고 진단했다. 또한, 심각한 인플레이션 압력에 직면한 연준의 행동반경도 명확 해졌다고 지적했다.
이날 EUR/USD 환율은 전 거래일 1.1240달러보다 하락(달러 가치 상승)한 1.1141달러 안팎에서 거래됐으며, 주요 6개국 통화 대비 달러화의 가치를 보여주는 달러인덱스는 전장 대비 0.75% 상승한 97.20을 기록했다.
